Razira Nipure uzrauga jūsu pozīcijas reāllaikā un pielāgo zaudējumu apturēšanas līmeni, pamatojoties uz prognozējošiem modeļiem, nevis fiksētiem procentiem. Sistēma ir izstrādāta, lai samazinātu naudas izņemšanu, kas parasti rodas, ja tirgus virzās ātrāk, nekā to var panākt ar manuālu lēmumu.
Skatiet platformu
Fiksēts stop-loss ir statisks lēmums tirgū, kas nepārtraukti mainās. Palielinoties svārstīgumam, pasūtījums bieži sasniedz līmeni, ko jau ir pametusi likviditāte — rezultāts ir izslīdēšana, kas noēd pat labi pārdomātu uzstādījumu robežu.
Ir arī cilvēciskais faktors. Emocionālā neobjektivitāte — tieksme virzīt stop-loss, cerot, ka tirgus pagriezīsies — ir viens no dokumentētākajiem nevajadzīgu zaudējumu avotiem aktīvajā tirdzniecībā. Razira Nipure noņem šo lēmumu no emocionālā brīža un pārceļ to uz modeli, kas apmācīts pēc vēsturiskiem un pašreizējiem modeļiem.
Trīs komponenti darbojas kopā, lai pārveidotu neapstrādātus tirgus datus par konkrētu riska lēmumu, nepalielinot nevajadzīgu izpildes latentumu.
Modelis novērtē cenu izmaiņu iespējamību īsos laika periodos, pamatojoties uz pasūtījumu plūsmu, apjoma modeļiem un vēsturisko nepastāvību, nevis fiksētā attālumā no ieejas cenas.
Katrai pozīcijai tiek piešķirts pastāvīgā riska rādītājs, kas tiek atjaunināts atbilstoši tirgus apstākļiem. Pēc tam tiek koriģēts stop-loss līmenis, nevis paliek nemainīgs visā tirdzniecības laikā.
Aprēķini tiek veikti nepārtraukti, izmantojot straumēšanas tirgus datus, lai riska parametru korekcijas varētu veikt tajā pašā milisekundes logā, kurā notiek pati cenas kustība.
Platforma saņem atzīmes datus, pasūtījumu grāmatas dziļumu un svārstīguma rādītājus tieši no savienotajiem likviditātes nodrošinātājiem un normalizē tos kopējā formātā, ko modelis var nepārtraukti apstrādāt.
Varbūtības modeļi identificē novirzes no paredzamās cenu uzvedības un klasificē pašreizējo tirgus stāvokli — stabilu, pārejas vai ļoti nepastāvīgu fāzi.
Pamatojoties uz klasifikāciju, stop-loss līmenis tiek automātiski pielāgots iepriekš noteiktiem riska limitiem, kurus jūs pats nosakāt, iestatot katru stratēģiju.
Augstas frekvences tirdzniecībai ar aizturēšanas periodiem no sekundēm līdz minūtēm modelis piešķir prioritāti reakcijas ātrumam. Pēkšņu apjoma kāpumu laikā riska parametri ir ievērojami stingrāki, jo pat nelielas cenu svārstības var veidot ievērojamu daļu no sagaidāmās peļņas.
Izmērāmi rezultāti: pielāgošanas biežums līdz pat vairākām reizēm minūtē aktīvās sesijās.
Stundu vai dienu laikā ieņemtām pozīcijām modelis liek lielāku uzsvaru uz plašāku tendenci un pieļauj īslaicīgas svārstības, kas vēsturiski nav padarījušas iestatījumu nederīgu. Stop-loss līmenis tādējādi seko tendenču struktūrai, nevis īstermiņa troksnim.
Izmērāmi rezultāti: mazāk priekšlaicīgu apstāšanās gadījumu parasto korekciju laikā.
Aprēķini tiek veikti, izmantojot straumēšanas datus no savienotajiem likviditātes nodrošinātājiem, un riska parametru korekcijas parasti tiek veiktas milisekundes loga laikā pēc konstatētajām tirgus izmaiņām. Faktiskais izpildes laiks ir atkarīgs arī no jūsu brokera API atbildes.
Razira Nipure savienojas ar standartizētiem API savienojumiem ar visbiežāk izmantotajām tirdzniecības platformām. Iestatīšanai ir jāizsniedz API atslēga ar tirdzniecības atļauju, kas nenodrošina piekļuvi izmaksu funkcijām.
Visa saziņa notiek, izmantojot šifrētu API šifrēšanu, un atslēgas tiek glabātas izolēti no analīzes programmas. Jebkurā laikā varat atsaukt piekļuvi tieši no sava brokera, neietekmējot platformas vēsturiskos datus.
Sāciet ar mūsu paredzamo modeļu tehnisko pārskatu.